17. Jul 2008: Die Idee stammt von dem Sänger selbst. Billy Joel ist zwar nach eigener Aussage selbst kein großer Fan von Konzert-Filmen, sieht aber darin die Möglichkeit, seine musikalische Entwicklung darzustellen. Des Weiteren will er das historische Stadion im New Yorker Stadtteil Queens porträtieren. Das erste Konzert gaben dort 1965 die Beatles. "Ich habe dieses Projekt mein ganzes Leben vermieden und will es jetzt nicht länger hinausschieben", so Joel gegenüber dem Fachblatt Variety am 15. Juli 2008. "Last Play at Shea" zeigt die letzten zwei Konzerten im Shea Stadion, denn das altehrwürdige Sportstadion wird 2009 abgerissen. "Wir wollen den Film im Stil von Ken Burns drehen" beschreibt Produzent Steve Cohen das Vorhaben.